А.А. Панасенко, П.Я. Гаджиев
Депозитная политика банка: модели, инструменты, основные элементы
Монография
УДК 336, ББК 65
А.А. Панасенко, П.Я. Гаджиев. Депозитная политика банка: модели, инструменты, основные элементы . - М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2013. - 282 с.
© А.А. Панасенко, 2013.
© П.Я. Гаджиев, 2013.
© Международный издательский центр «Этносоциум», 2013.
СОДЕРЖАНИЕ
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 7 |
| РАЗДЕЛ 1. КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА | 10 |
| 1.1. Концептуальные основы привлечения депозитных ресурсов коммерческими банками | 10 |
| 1.1.1. Основы функционирования банковского учреждения | 10 |
| 1.1.2. Понятие доверия к банковской системе и факторы, его определяющие | 13 |
| 1.1.3. Правовая защита банковского сектора, внешние и внутренние угрозы, которые влияют на финансовую стратегию банковского учреждения | 16 |
| 1.1.4. Депозитные и недепозитные источники привлечения средств и их классификация | 18 |
| 1.1.5. Депозитная политика банков | 28 |
| 1.1.6. Анализ конкурентов и интегрированное управление риском | 36 |
| 1.1.7. Особенности формирования депозитных ресурсов банка за рубежом | 39 |
| 1.1.8. Банковская тайна и особенности ее соблюдения в разных странах мира | 47 |
| 1.2. Способы и инструменты привлечения банками депозитных ресурсов | 50 |
| 1.2.1. Понятие инструментария депозитной политики банка и его актуальность на современном этапе развития финансового сектора | 50 |
| 1.2.2. Методы разработки, внедрения и корректировки инструментария депозитной политики банка | 52 |
| 1.2.3. Направления банковской деятельности в сфере привлечения временно свободных денежных средств | 55 |
| 1.2.4. Пять маркетинговых концепций конкурентного преимущества | 58 |
| 1.2.5. Методология, подходы и методы управления депозитной политикой банка | 61 |
| 1.2.6. Концепция четырех «Р» продавца и четырех «С» покупателя | 65 |
| 1.2.7. Научная основа управления депозитной политикой банка | 66 |
| 1.2.8. Система, законы и принципы управления процессом привлечения банками депозитных ресурсов | 69 |
| 1.2.9. Этапы формирования депозитной политики банка, инструменты, способы и методы | 73 |
| 1.2.10. Основные параметры оптимизации депозитной политики банка | 77 |
| 1.2.11. Каналы депозитной политики | 79 |
| 1.2.12. Балансировка банковских продуктов и услуг | 81 |
| 1.2.13. Разработка модели денежного потока клиента в банке, особенности сотрудничества с корпоративными клиентами | 87 |
| 1.2.14 Определение прибыльности клиента для банка и установление параметров взаимовыгодного сотрудничества | 90 |
| 1.2.15. Особенности составления плана привлечения ресурсов и выбора конкурентной стратегии развития | 95 |
| 1.2.16. Анализ зарубежных методик управления активами-пассивами | 103 |
| 1.2.17. Настройка организационно-экономического механизма разработки и реализации депозитной политики банка | 109 |
| 1.2.18. Применение нестандартных схем аккумуляции временно свободных ресурсов | 116 |
| РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА | 121 |
| 2.1. Оценка ресурсного потенциала банка средствами современных экономико-математических методов | 121 |
| 2.1.1. Роль и значение оценки ресурсного потенциала в обеспечении устойчивости банковского учреждения | 121 |
| 2.1.2. Современные методы и способы оценки ресурсного потенциала банка | 125 |
| 2.1.3. Критический анализ моделей оценки ресурсного потенциала банковских учреждений | 135 |
| 2.1.4. Графоаналитический метод оценки ресурсного потенциала банка | 138 |
| 2.2. Моделирование депозитных операций – неотъемлемый элемент разработки депозитной политики банка | 141 |
| 2.2.1. Экономико-математические методы прогнозирования банковских депозитов – реалии современного банкинга | 141 |
| 2.3. Имитационное моделирование депозитной политики банка | 149 |
| 2.3.1. Ретроспективный анализ методов моделирования и планирования банковских операций | 149 |
| 2.3.2. Характеристика метода имитационного моделирования | 154 |
| 2.3.3. Разработка имитационной модели депозитной политики банка | 156 |
| 2.3.4. Описание метода системной динамики Дж. Форрестера и морфологического анализа | 159 |
| 2.3.5. Обзор специализированного программного обеспечения, реализация модели средствами пакета PowerSim | 164 |
| 2.4. Оценка экономических последствий изменения финансовых результатов деятельности банка с использованием имитационной модели депозитной политики | 168 |
| 2.4.1. Организационная схема функционирования имитационной модели | 168 |
| 2.4.2. Апробация имитационной модели депозитной политики банка | 171 |
| 2.4.3. Анализ адекватности имитационной модели депозитной политики банка | 176 |
| РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА | 186 |
| 3.1. Критерии оценки эффективности депозитной политики банка | 186 |
| 3.1.1. Понятие критерия, требования, которые выдвигаются к критериям эффективности депозитной политики банка, этапы их разработки | 186 |
| 3.1.2. Критерий экономической выгодности | 193 |
| 3.1.3. Критерий сегментации депозитного портфеля по клиентам, продуктам и рынкам | 224 |
| 3.1.4. Критерии гарантированности осуществления и полноты выполнения | 234 |
| 3.1.5. Критерий диверсификации ресурсов банка с целью минимизации риска | 243 |
| 3.1.6. Критерий многовариантности форм и учета жизненного цикла банковского продукта | 255 |
| 3.1.7. Критерий доступности и комплексности банковских продуктов и услуг | 261 |
| 3.1.8. Критерий дифференцированного подхода к разным группам клиентуры и уровню соблюдения банковской тайны | 264 |
| 3.1.9. Критерий рациональности расходов времени на обслуживание и наличие удобного для клиента режима работы банка | 267 |
| 3.1.10. Критерий наличия комфортных условий и культуры обслуживания | 269 |
| Литература | 270 |